האם עסקאות פתוחות נחשבות כחלק ממגבלות (PnL צף)?

TL;DR

כֵּן. הפסד יומי/מקסימלי מבוסס על מניות , ולכן עסקאות פתוחות + ספירת PnL צף .

איך זה עובד?

• מגבלות סיכון (יומי + הפסד מקסימלי) משתמשות בהון עצמי → רווח והפסד צף כלול.
• מטרות / מעבר / תגמולים משתמשים באיזון → כלומר אתה צריך עסקאות סגורות כדי "לנעול" תוצאות.

טעויות נפוצות

• "הייתי בטוח במאזן" לא אומר כלום אם ההון העצמי ירד מתחת לקו לרגע.
• הרחבת המרווח והעלויות יכולות להפוך "קנס" ל"פרצה" ללא אזהרה.
• אם אתם קרובים לגבול ואתם מחכים שהמחיר "יחזור"… אתם בעצם מתפללים עם מינוף (ואלי המסחר אינם הוגנים וחביבים).
• פריצות מיקרו עדיין נחשבות (כן, אפילו פרוטות).

דוגמה

ירדתם ב-2.9% ביום. עלייה חדה במרווח נרשמת ב-3.01% על ההון העצמי לשנייה = פריצה קשה , גם אם המחיר יזנק מיד.

שאלות נפוצות שקשורות

• מהו הפסד יומי מקסימלי (הפסד יומי) וכיצד הוא מחושב?
• כן, מרווחים (Spreads), עמלות (Commissions) וריביות (Swaps) נחשבים כחלק מה-Drawdown.
  
• החלקה ומיקרו-פריצות: "חרגתי רק ב-0.01 דולר"
• מה המשמעות של "חייב להיות שטוח"?